DELTA

La sensibilité Delta mesure la variation de la valeur de l'option pour une variation du cours de l'actif sous-jacent.

GAMMA

Sensibilité de la valeur du Delta par rapport à la variation de l'actif sous-jacent.

THÉTA

Sensibilité de la valeur de l'option par rapport au temps.

 Exprime de combien la prime va baisser lorsqu'un jour sera passé.

VÉGA

Mesure la variation de la valeur de l'option pour une variation de la volatilité.